Data di Pubblicazione:
2010
Citazione:
A skewed GARCH-type model for multivariate financial time series / Franceschini, C., Loperfido, N.. - (2010), pp. 143-152. [10.1007/978-88-470-1481-7_15]
Tipologia CRIS:
2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Elenco autori:
Franceschini, C.; Loperfido, N.
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Titolo del libro:
Mathematical and statistical methods for actuarial sciences and finance