Data di Pubblicazione:
2010
Citazione:
Option pricing under Ornstein-Uhlenbeck stochastic volatility: a linear model / Bormetti, G., Cazzola, V., Delpini, D.. - In: INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE. - ISSN 0219-0249. - 13:(2010), pp. 1047-1063. [10.1142/S0219024910006108]
Tipologia CRIS:
1.1 Articolo in rivista
Keywords:
Statistical methods; Option pricing; Diffusion Processes; Monte Carlo Simulation; Statistical Finance
Elenco autori:
Bormetti, G; Cazzola, V; Delpini, Danilo
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