Predicción de la inflación en México utilizando modelos desagregados por componentes

Se realiza un analisis empırico sobre el nivel optimo de desagregacion
sectorial y la mejor estrategia de modelizacion econometrica para la
prediccion de la inflacion en Mexico. Se comparan diferentes estrategias de modelizacion desagregada basadas en: 1) modelos ARIMA univariantes, 2) metodologıas de datos de panel, 3) modelos de correccion
del equilibrio y 4) modelos de factores dinamicos. Se encuentra que
la consideracion de desagregacion sectorial es util a la hora de predecir la tasa de inflacion agregada en Mexico. Es mas, la prediccion de
la inflacion basada en modelos con datos de panel, modelos de corre-
ccion del equilibrio y factores dinamicos superan a simples estrategias
extrapolativas basadas en modelos ARIMA univariantes.